什么是风险头寸?

风险头寸是指银行每天进行的外汇交易、贷款和存款存在的差额。

风险头寸的内容

头寸就是资金，指的是银行当前所有可以运用的资金的总和。主要包括在央行的超额准备金、存放同业清算款项净额、银行存款以及现金等部分。头寸管理的目标就是在保证流动性的前提下尽可能的降低头寸占用，避免资金闲置浪费。头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。比如在期货开户交易中建仓时，买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸，简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。 在外币交易中，“ 建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机较好，获利的机会就大;相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。 另外在金融同业中还有扎平头寸、头寸拆借等说法。 头寸日有分很多种的：第一头寸日(期货交割过程的第一日)等等，多数就是指对款项动用的当日。

基础头寸包括指数(指数期货)基础头寸和股指期权基础头寸两类。什么是风险头寸?指数基础头寸有买进和卖出之分。什么是风险头寸?如果用股指期权的风险指标度最标的指数自身.则买进指数的Delta等于1,卖出指数的Delta等于一1，意味着指数的Delta与指数是完全相关或完全负相关.而Gamma, Vega和Theta位都等于零。

指数期货基础头寸同样有买进和卖出之分。以指数期货买卖替代指数买卖，会有一定的误差.但误差并不大，如果用股指期权的风险指标来度星，买进指数的Delta近似于1,卖出指数的Delta近似于一1, Gamma和Vega都等于零。Theta值有正负(买进为负、卖出为正)，但绝对值也很小。